Сравнение MADVX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MADVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MADVX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MADVX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | -1.25% | 21.70% | 6.98% | 12.71% | -3.97% | 20.13% | 4.03% | 27.58% | -7.15% | 16.31% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MADVX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MADVX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.99% соответственно.
MADVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.67%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADVX и VTCLX
MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
MADVX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MADVX
VTCLX
Сравнение MADVX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADVX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.50 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.35 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADVX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MADVX и VTCLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADVX и VTCLX
Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 10.36% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MADVX и VTCLX
Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MADVX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -55.18% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.20% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -24.98% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -34.56% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.12% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -7.61% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.53% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADVX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MADVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MADVX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.42% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.68% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 18.43% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 17.23% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.26% | -1.97% |