PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADVX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Al Frank Fund (VALAX).

MADVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MADVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		-3.55%21.70%6.98%12.71%-3.97%20.13%4.03%27.58%-7.15%16.31%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции MADVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.38% соответственно.

MADVX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
12.29%
3 года*
11.83%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.41%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с MADVX:
MADVX с SCHDMADVX с VOOMADVX с ATRFXMADVX с IDIVXMADVX с VDIGXMADVX с SPYDMADVX с DGRO
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий MADVX и VALAX

MADVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund

Доходность на риск

MADVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADVX
Ранг доходности на риск MADVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.63

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.23

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.13

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

9.00

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.63

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.26

Корреляция

Корреляция между MADVX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и VALAX

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		10.61%10.23%8.58%7.08%13.50%12.15%6.35%13.15%14.04%14.38%7.98%18.44%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и VALAX

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-61.26%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-13.03%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-25.81%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.94%

-38.22%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-8.56%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-10.83%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.08%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и VALAX

Текущая волатильность для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) составляет 4.02%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MADVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.61%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.48%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.57%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.70%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

19.29%

-3.02%