Сравнение MADVX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
MADVX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MADVX или ITOT.
Основные характеристики
| MADVX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.65% | 17.55% |
| Дох-ть за 1 год | 18.81% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 8.09% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.12% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 13.14% |
| Макс. просадка | -50.00% | -55.21% |
| Текущая просадка | -1.97% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между MADVX и ITOT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MADVX и ITOT
С начала года, MADVX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции MADVX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 7.93% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADVX и ITOT
MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MADVX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADVX и ITOT
Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности ITOT в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 8.88% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.77% | 7.98% | 2.30% | 6.35% | 1.95% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.27% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MADVX и ITOT
Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MADVX и ITOT
Текущая волатильность для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) составляет 2.85%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что MADVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.