PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADFX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MADFX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADFX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		1.29%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%11.80%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%.

MADFX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.01%
1 год
14.35%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с VALAXMADFX с NEIMXMADFX с RIDAXMADFX с TILVXMADFX с FBLEXMADFX с SWLVX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий MADFX и VIVIX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MADFX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.09

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

6.90

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между MADFX и VIVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и VIVIX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		8.22%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MADFX и VIVIX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADFXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-59.30%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.29%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-17.12%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.82%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-9.31%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.50%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и VIVIX

Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.66% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADFXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.80%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.69%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.88%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

13.92%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.74%

+0.12%