PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADFX с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MADFX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADFX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		1.29%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%11.80%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.

MADFX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.01%
1 год
14.35%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VALAXMADFX с TILVXMADFX с FGINXMADFX с NEIMXMADFX с RIDAXMADFX с SWLVXMADFX с VIHAX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий MADFX и VYM

MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

MADFX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.19

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.70

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

6.86

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.19

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между MADFX и VYM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и VYM

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		8.22%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок MADFX и VYM

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

MADFXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-56.98%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.32%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-15.84%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.91%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.25%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.57%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и VYM

Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.66% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADFXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.60%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.96%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.14%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

13.97%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.33%

+0.53%