PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADFX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MADFX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADFX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		1.29%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%0.47%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

MADFX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.01%
1 год
14.35%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с VALAXMADFX с NEIMXMADFX с RIDAXMADFX с TILVXMADFX с FBLEXMADFX с FGINX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий MADFX и SWLVX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

MADFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

6.76

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между MADFX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и SWLVX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		8.22%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MADFX и SWLVX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADFXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-38.34%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.82%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-19.05%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.82%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.93%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.51%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и SWLVX

Текущая волатильность для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) составляет 3.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что MADFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADFXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.47%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.30%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.74%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

14.85%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.67%

-1.81%