- ISIN
- US57681H1086
- CUSIP
- 57681H108
- Эмитент
- Matrix Advisors Funds Trust
- Дата выпуска
- 13 окт. 2016 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции MADFX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MADFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,627.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) показал доход в 9.88% с начала года и 20.93% за последние 12 месяцев.
Matrix Advisors Dividend Fund
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MADFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MADFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | 1.19% | -5.38% | 7.91% | 0.71% | -0.18% | 9.88% | ||||||
| 2025 | 5.61% | 1.63% | -3.65% | -4.28% | 4.60% | 4.82% | 0.75% | 3.67% | -0.13% | -0.61% | 2.72% | 0.62% | 16.30% |
| 2024 | 0.52% | 0.79% | 4.22% | -4.79% | 4.51% | -0.40% | 6.19% | 3.54% | 1.52% | 0.84% | 3.80% | -6.52% | 14.30% |
| 2023 | 5.63% | -3.22% | -3.66% | 1.05% | -5.65% | 4.75% | 6.05% | -3.69% | -3.54% | -2.61% | 7.21% | 7.24% | 8.49% |
| 2022 | 0.29% | -1.45% | -0.59% | -5.11% | 4.69% | -6.64% | 3.93% | -2.51% | -7.72% | 7.88% | 8.95% | -4.61% | -4.47% |
| 2021 | -0.89% | 2.51% | 7.28% | 2.19% | 2.74% | -0.92% | 0.80% | 2.10% | -2.53% | 4.18% | -1.67% | 6.50% | 24.08% |
Метрики бенчмарка
Matrix Advisors Dividend Fund has an annualized alpha of -0.58%, beta of 0.81, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 91.70% of S&P 500 Index downside but only 80.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.58%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 80.78%
- Участие в снижении
- 91.70%
Комиссия
Комиссия MADFX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MADFX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MADFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.69 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 12.34 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matrix Advisors Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.89 | $2.88 | $0.67 | $0.61 | $2.25 | $0.85 | $0.67 | $0.86 | $0.57 | $0.59 |
Дивидендный доход | 7.58% | 8.26% | 2.06% | 2.10% | 8.23% | 2.74% | 2.61% | 3.25% | 2.65% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matrix Advisors Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $2.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matrix Advisors Dividend Fund показал максимальную просадку в 33.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Matrix Advisors Dividend Fund составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.17%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.74%окт. 2022 г. | 8mo 27d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.33%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.05%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 19d | 3mo 25dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.81%март 2026 г. | 1mo 16d | 1mo 4d | 2mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| MADFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -56.78% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -9.10% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -18.90% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -25.43% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.97% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -10.72% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.97% | +0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MADFX
Добавьте Matrix Advisors Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MADFX