PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADFX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MADFX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADFX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		1.29%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%11.80%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

MADFX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.01%
1 год
14.35%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с VALAXMADFX с NEIMXMADFX с RIDAXMADFX с SWLVXMADFX с VIHAXMADFX с ACTIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий MADFX и TILVX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

MADFX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

6.11

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между MADFX и TILVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и TILVX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		8.22%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок MADFX и TILVX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADFXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-60.05%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.79%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-19.00%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.83%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-8.32%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.51%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и TILVX

Текущая волатильность для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) составляет 3.66%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что MADFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADFXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.38%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

8.32%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.76%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

14.82%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.65%

-0.79%