PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADFX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Al Frank Fund (VALAX).

MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MADFX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADFX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		-0.44%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%11.80%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%.

MADFX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.29%
1 год
11.96%
3 года*
13.39%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с NEIMXMADFX с RIDAXMADFX с TILVXMADFX с SWLVXMADFX с FBLEXMADFX с FGINX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий MADFX и VALAX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund

Доходность на риск

MADFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.63

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.23

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.13

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

9.00

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.63

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между MADFX и VALAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и VALAX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		8.36%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок MADFX и VALAX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADFXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-61.26%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-13.03%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-25.81%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-8.56%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-10.83%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.08%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и VALAX

Текущая волатильность для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) составляет 3.02%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MADFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADFXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.61%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

10.48%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

18.57%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.70%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

19.29%

-2.43%