Сравнение MADFX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MADFX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MADFX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADFX Matrix Advisors Dividend Fund | 1.29% | 16.30% | 14.30% | 8.49% | -4.47% | 24.08% | -0.03% | 27.35% | -5.36% | 11.80% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 21.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MADFX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.
MADFX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADFX и VIHAX
MADFX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
MADFX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
MADFX
VIHAX
Сравнение MADFX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADFX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.32 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.96 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.01 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 12.38 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.32 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MADFX и VIHAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADFX и VIHAX
Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADFX Matrix Advisors Dividend Fund | 8.22% | 8.26% | 2.06% | 2.10% | 8.23% | 2.74% | 2.61% | 3.25% | 2.65% | 2.53% | 0.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок MADFX и VIHAX
Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MADFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -38.80% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.66% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -23.92% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -6.64% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -6.09% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.59% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADFX и VIHAX
Текущая волатильность для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что MADFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MADFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.16% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.08% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 14.29% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 13.69% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 15.92% | +0.94% |