PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с XAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - MADE is a Industrials Equities fund tracking the S&P U.S. Manufacturing Select Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, MADE returned 50.25% vs 41.33% for XAR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MADE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности MADE и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 13.40%.

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-2.08%
1 месяц
7.34%
С начала года
13.40%
6 месяцев
20.10%
1 год
41.33%
3 года*
34.11%
5 лет*
16.26%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и XAR

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.94%27.34%2.10%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.40%46.15%14.70%

Correlation

The correlation between MADE and XAR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.73

The correlation between MADE and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MADE и XAR

Секторы
MADE
XAR

Промышленность

72.6%
99.4%

Технологии

16.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

MADE
72.6%
XAR
99.4%

Технологии

MADE
16.9%
XAR
0.5%

Потребительский циклический сектор

MADE
8.4%
XAR

-

Энергетика

MADE
1.8%
XAR

-

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
XAR

-

Сырьевые материалы

MADE

-

XAR

-

Коммуникационные услуги

MADE

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

MADE

-

XAR

-

Финансовые услуги

MADE

-

XAR

-

Здравоохранение

MADE

-

XAR

-

Недвижимость

MADE

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с PSCIMADE с HWAY
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

MADE vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADEXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.55

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.21

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.41

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

6.85

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADE vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADEXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.55

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.85

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MADE и XAR

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-46.37%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-17.22%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.55%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.79%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

6.05%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и XAR

Текущая волатильность для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) составляет 7.43%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что MADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

9.52%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

22.39%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

26.81%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

23.41%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

24.62%

-2.32%

Сравнение комиссий MADE и XAR

MADE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и XAR

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

MADE and XAR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.52%) compared to MADE (7.43%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs XAR's -46.37%.

On 1-year performance, MADE leads with 50.25% vs 41.33% for XAR. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MADE has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 50.25% return vs 41.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for MADE.

MADE has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.32% for XAR.

MADE is categorized as Industrials Equities, while XAR is Aerospace & Defense. MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.35% for XAR.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор