PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с XLI

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) и XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) — оба фонда категории Industrials Equities — MADE отслеживает S&P U.S. Manufacturing Select Index, а XLI отслеживает Industrial Select Sector Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год MADE показал 71.63% против 40.34% у XLI. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. MADE взимает 0.40% в год против 0.13% у XLI.

Доходность

Сравнение доходности MADE и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 12.17%.

MADE

1 день
2.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
19.09%
6 месяцев
27.69%
1 год
71.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
1.87%
1 месяц
5.34%
С начала года
12.17%
6 месяцев
15.07%
1 год
40.34%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.11%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и XLI

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		19.09%27.34%2.10%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.17%19.35%5.81%

Корреляция

Корреляция между MADE и XLI составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.92

Корреляция между MADE и XLI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.92 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с MADE:
MADE с PSCIMADE с VISMADE с IAUMADE с SGOVMADE с PPAMADE с IFRAMADE с EXI
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

MADE vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADEXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

2.64

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

3.64

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.45

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

3.21

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.29

13.72

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADE vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADEXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.64

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.45

+0.84

Просадки

Сравнение просадок MADE и XLI

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

MADEXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-62.26%

+38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.21%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.74%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-9.23%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.86%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и XLI

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADEXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

7.06%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

12.11%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

15.40%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

17.35%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

19.92%

+2.29%

Сравнение комиссий MADE и XLI

MADE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и XLI

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XLI в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.67%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%