PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с IAU

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) и IAU (iShares Gold Trust) — оба биржевые фонды: MADE — это Industrials Equities, отслеживающий S&P U.S. Manufacturing Select Index, а IAU — Gold, отслеживающий LBMA Gold Price. Оба фонда управляются пассивно. За последний год MADE показал 71.63% против 45.84% у IAU. При корреляции 0.11 их движения в цене в значительной степени независимы. MADE взимает 0.40% в год против 0.25% у IAU.

Доходность

Сравнение доходности MADE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 12.53%.

MADE

1 день
2.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
19.09%
6 месяцев
27.69%
1 год
71.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.31%
1 месяц
0.24%
С начала года
12.53%
6 месяцев
14.71%
1 год
45.84%
3 года*
33.97%
5 лет*
21.98%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и IAU

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		19.09%27.34%2.10%
IAU
iShares Gold Trust		12.53%63.95%7.28%

Корреляция

Корреляция между MADE и IAU составляет 0.09 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с MADE:
MADE с PSCIMADE с VISMADE с XLIMADE с SGOVMADE с PPAMADE с IFRAMADE с EXI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

MADE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADEIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

1.70

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

2.12

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.32

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

2.60

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.29

8.63

+14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.70

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.65

+0.64

Просадки

Сравнение просадок MADE и IAU

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

MADEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-45.14%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-19.18%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.07%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-15.97%

+11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.78%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и IAU

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 9.65% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

10.15%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

24.04%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

27.16%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

17.73%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

15.84%

+6.37%

Сравнение комиссий MADE и IAU

MADE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и IAU

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.67%0.89%0.34%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%