PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MADE с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с IFRA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MADE is a Industrials Equities fund tracking the S&P U.S. Manufacturing Select Index, while IFRA is a Infrastructure Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). Both are passively managed. Over the past year, MADE returned 39.15% vs 22.66% for IFRA. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. MADE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности MADE и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 23.76%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 17.49%.

MADE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
10.86%
С начала года
23.76%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.92%

IFRA

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
6.89%
С начала года
17.49%
1 год
22.66%
3 года*
18.15%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF
$23.64M$21.37M$23.48M

MADE

iShares U.S. Manufacturing ETF
$498.08K$763.50K$732.05K

Сравнение доходности по годам MADE и IFRA

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		23.76%27.34%0.08%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.49%15.90%4.44%

Correlation

The correlation between MADE and IFRA is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between MADE and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MADE и IFRA

Секторы
MADE
IFRA

Промышленность

74.1%
36.9%

Технологии

17.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%
0.0%

Энергетика

0.3%
7.9%

Сырьевые материалы

0.3%
17.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.0%

Коммунальные услуги

0.1%
37.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

MADE
74.1%
IFRA
36.9%

Технологии

MADE
17.1%
IFRA

-

Потребительский циклический сектор

MADE
7.8%
IFRA
0.0%

Энергетика

MADE
0.3%
IFRA
7.9%

Сырьевые материалы

MADE
0.3%
IFRA
17.1%

Потребительский защитный сектор

MADE
0.1%
IFRA
0.0%

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
IFRA
37.8%

Коммуникационные услуги

MADE

-

IFRA

-

Финансовые услуги

MADE

-

IFRA

-

Здравоохранение

MADE

-

IFRA

-

Недвижимость

MADE

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SUPLMADE с HWAYMADE с PSCIMADE с IAUMADE с SGOV
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

MADE vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MADE c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MADEIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.48

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.22

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.71

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

8.77

+2.01

MADE vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MADE и IFRA

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-41.06%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.40%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-4.25%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.09%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.59%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и IFRA

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.18%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

11.86%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

15.37%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

17.86%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

21.28%

+1.78%

Сравнение комиссий MADE и IFRA

MADE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и IFRA

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.62%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MADE and IFRA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.06%) compared to IFRA (4.18%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs IFRA's -41.06%.

On 1-year performance, MADE leads with 39.15% vs 22.66% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 39.15% return vs 22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for MADE.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.62% for MADE.

MADE is categorized as Industrials Equities, while IFRA is Infrastructure Equities. MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.30% for IFRA.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор