PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с PSCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index while PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, MADE returned 50.25% vs 35.33% for PSCI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MADE charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.

Доходность

Сравнение доходности MADE и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 13.72%.

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и PSCI

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.94%27.34%2.10%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%4.91%

Correlation

The correlation between MADE and PSCI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between MADE and PSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MADE и PSCI

Секторы
MADE
PSCI

Промышленность

72.6%
82.9%

Технологии

16.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.4%

Энергетика

1.8%
2.1%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

0.7%

Промышленность

MADE
72.6%
PSCI
82.9%

Технологии

MADE
16.9%
PSCI
7.1%

Потребительский циклический сектор

MADE
8.4%
PSCI
5.4%

Энергетика

MADE
1.8%
PSCI
2.1%

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
PSCI

-

Сырьевые материалы

MADE

-

PSCI
0.9%

Коммуникационные услуги

MADE

-

PSCI
0.4%

Потребительский защитный сектор

MADE

-

PSCI

-

Финансовые услуги

MADE

-

PSCI
0.0%

Здравоохранение

MADE

-

PSCI
0.5%

Недвижимость

MADE

-

PSCI
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с HWAYMADE с IWM
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR

Доходность на риск

MADE vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADEPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.69

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.49

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.39

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.45

8.11

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADE vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PSCI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADEPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.69

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.57

+0.72

Просадки

Сравнение просадок MADE и PSCI

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-45.55%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.88%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.90%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.91%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.37%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и PSCI

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.10%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

15.45%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

21.05%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

23.02%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

25.25%

-2.95%

Сравнение комиссий MADE и PSCI

MADE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и PSCI

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PSCI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

MADE and PSCI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.43%) compared to PSCI (6.10%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs PSCI's -45.55%.

On 1-year performance, MADE leads with 50.25% vs 35.33% for PSCI. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 50.25% return vs 35.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for MADE.

PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.65% for MADE.

MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.29% for PSCI.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор