PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с PSCI

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) и PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — MADE отслеживает S&P U.S. Manufacturing Select Index, а PSCI отслеживает S&P SmallCap 600 Industrials Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год MADE показал 71.63% против 54.33% у PSCI. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. MADE взимает 0.40% в год против 0.29% у PSCI.

Доходность

Сравнение доходности MADE и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 13.68%.

MADE

1 день
2.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
19.09%
6 месяцев
27.69%
1 год
71.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCI

1 день
2.97%
1 месяц
11.43%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.53%
1 год
54.33%
3 года*
23.67%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и PSCI

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		19.09%27.34%2.10%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.68%13.50%4.91%

Корреляция

Корреляция между MADE и PSCI составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.88

Корреляция между MADE и PSCI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.87 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с VISMADE с XLIMADE с IAUMADE с SGOVMADE с PPAMADE с IFRAMADE с EXI
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с FSLCX

Доходность на риск

MADE vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADEPSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

2.51

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

3.53

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

3.59

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.29

12.64

+10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADE vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа PSCI равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADEPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.51

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.57

+0.72

Просадки

Сравнение просадок MADE и PSCI

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и PSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

MADEPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-45.55%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.88%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.94%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-6.94%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.22%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и PSCI

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADEPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

8.08%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

15.78%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

21.83%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

23.08%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

25.20%

-2.99%

Сравнение комиссий MADE и PSCI

MADE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и PSCI

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PSCI в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.67%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%