PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с VIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с VIS

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) и VIS (Vanguard Industrials ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — MADE отслеживает S&P U.S. Manufacturing Select Index, а VIS отслеживает MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год MADE показал 71.63% против 44.03% у VIS. Корреляция 0.94 указывает на значительное пересечение по экспозиции. MADE взимает 0.40% в год против 0.10% у VIS.

Доходность

Сравнение доходности MADE и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 13.47%.

MADE

1 день
2.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
19.09%
6 месяцев
27.69%
1 год
71.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIS

1 день
1.93%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.47%
6 месяцев
15.84%
1 год
44.03%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и VIS

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		19.09%27.34%2.10%
VIS
Vanguard Industrials ETF		13.47%18.57%5.23%

Корреляция

Корреляция между MADE и VIS составляет 0.93 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.94

Корреляция между MADE и VIS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.94 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

Vanguard Industrials ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с PSCIMADE с XLIMADE с IAUMADE с SGOVMADE с PPAMADE с IFRAMADE с EXI
Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VINAXVIS с VGTVIS с IYJVIS с PRN

Доходность на риск

MADE vs. VIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADEVISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

2.69

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

3.67

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

3.49

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.29

15.02

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADE vs. VIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа VIS равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADEVISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.69

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.52

+0.77

Просадки

Сравнение просадок MADE и VIS

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и VIS.

Загрузка...

Показатели просадок

MADEVISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-63.51%

+39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.29%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-8.42%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.85%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и VIS

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADEVISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

7.41%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

13.06%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

16.54%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

18.29%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

20.37%

+1.84%

Сравнение комиссий MADE и VIS

MADE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и VIS

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VIS в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.67%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.90%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%