PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с SGOV

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) и SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) — оба биржевые фонды: MADE — это Industrials Equities, отслеживающий S&P U.S. Manufacturing Select Index, а SGOV — Ultrashort Bond, отслеживающий ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год MADE показал 71.63% против 4.02% у SGOV. При корреляции -0.08 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. MADE взимает 0.40% в год против 0.09% у SGOV.

Доходность

Сравнение доходности MADE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.05%.

MADE

1 день
2.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
19.09%
6 месяцев
27.69%
1 год
71.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.02%
3 года*
4.78%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADE и SGOV

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		19.09%27.34%2.10%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.05%4.24%2.28%

Корреляция

Корреляция между MADE и SGOV составляет -0.10 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с PSCIMADE с VISMADE с XLIMADE с IAUMADE с PPAMADE с IFRAMADE с EXI
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Доходность на риск

MADE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADESGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

20.48

-16.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

280.89

-276.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

198.83

-197.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

409.63

-404.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.29

4,599.23

-4,575.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 3.59, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADESGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

20.48

-16.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

12.38

-11.09

Просадки

Сравнение просадок MADE и SGOV

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

MADESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-0.03%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-0.01%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

0.00%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.00%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и SGOV

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

0.06%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

0.13%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

0.20%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

0.24%

+21.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

0.24%

+21.97%

Сравнение комиссий MADE и SGOV

MADE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и SGOV

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

TTM202520242023202220212020
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.67%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%