PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MADE с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с PRN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MADE is a Industrials Equities fund tracking the S&P U.S. Manufacturing Select Index, while PRN is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, MADE returned 39.15% vs 36.61% for PRN. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. MADE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности MADE и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 23.76%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 27.86%.

MADE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
10.86%
С начала года
23.76%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.92%

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MADE

iShares U.S. Manufacturing ETF
$498.08K$763.50K$732.05K

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

Сравнение доходности по годам MADE и PRN

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		23.76%27.34%0.08%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%10.45%

Correlation

The correlation between MADE and PRN is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between MADE and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MADE и PRN

Секторы
MADE
PRN

Промышленность

74.1%
73.1%

Технологии

17.1%
21.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
2.5%

Энергетика

0.3%
1.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

1.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Промышленность

MADE
74.1%
PRN
73.1%

Технологии

MADE
17.1%
PRN
21.9%

Потребительский циклический сектор

MADE
7.8%
PRN
2.5%

Энергетика

MADE
0.3%
PRN
1.6%

Сырьевые материалы

MADE
0.3%
PRN
1.4%

Потребительский защитный сектор

MADE
0.1%
PRN

-

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
PRN

-

Коммуникационные услуги

MADE

-

PRN

-

Финансовые услуги

MADE

-

PRN
1.2%

Здравоохранение

MADE

-

PRN

-

Недвижимость

MADE

-

PRN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SUPLMADE с IFRAMADE с HWAYMADE с PSCIMADE с IAU
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP

Доходность на риск

MADE vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MADE c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MADEPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.07

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.56

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.50

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

5.79

+4.99

MADE vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PRN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MADE и PRN

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-59.88%

+36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-24.60%

+11.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-15.01%

+12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-10.83%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

6.34%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и PRN

Текущая волатильность для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) составляет 7.06%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что MADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

13.89%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

28.62%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

34.33%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

26.33%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

24.91%

-1.85%

Сравнение комиссий MADE и PRN

MADE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и PRN

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности PRN в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.62%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MADE and PRN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to MADE (7.06%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs PRN's -59.88%.

On 1-year performance, MADE leads with 39.15% vs 36.61% for PRN. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MADE has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 39.15% return vs 36.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

MADE has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.09% for PRN.

MADE is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.60% for PRN.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор