PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MADE с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADE с BOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both Industrials Equities funds - MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index while BOAT tracks the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past year, MADE returned 39.15% vs 50.36% for BOAT. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MADE charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности MADE и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MADE показывает доходность 23.76%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.

MADE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
10.86%
С начала года
23.76%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.92%

BOAT

1 день
-1.60%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
25.47%
С начала года
42.13%
1 год
50.36%
3 года*
26.08%
5 лет*
24.02%
10 лет*
—
Всё время*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF
$1.73M$1.10M$1.06M

MADE

iShares U.S. Manufacturing ETF
$498.08K$763.50K$732.05K

Сравнение доходности по годам MADE и BOAT

2026 (YTD)20252024
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		23.76%27.34%0.08%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		42.13%22.77%-9.08%

Correlation

The correlation between MADE and BOAT is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов MADE и BOAT

Секторы
MADE
BOAT

Промышленность

74.1%
29.2%

Технологии

17.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Энергетика

0.3%
10.3%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

6.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

MADE
74.1%
BOAT
29.2%

Технологии

MADE
17.1%
BOAT

-

Потребительский циклический сектор

MADE
7.8%
BOAT

-

Энергетика

MADE
0.3%
BOAT
10.3%

Сырьевые материалы

MADE
0.3%
BOAT

-

Потребительский защитный сектор

MADE
0.1%
BOAT

-

Коммунальные услуги

MADE
0.1%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

MADE

-

BOAT

-

Финансовые услуги

MADE

-

BOAT
6.6%

Здравоохранение

MADE

-

BOAT

-

Недвижимость

MADE

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Manufacturing ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SUPLMADE с IFRAMADE с HWAYMADE с PSCIMADE с IAU
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с VOO

Доходность на риск

MADE vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MADE c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MADEBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.46

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.26

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.36

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

12.30

-1.52

MADE vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADE на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADE и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MADE и BOAT

Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADEBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-33.94%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.60%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.56%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-9.49%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.11%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MADE и BOAT

iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеют волатильность 7.06% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADEBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.75%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

16.96%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

20.71%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

25.03%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

25.06%

-2.00%

Сравнение комиссий MADE и BOAT

MADE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADE и BOAT

Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BOAT в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.47%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.62%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MADE and BOAT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.06%) compared to BOAT (6.75%). In terms of maximum drawdown, MADE dropped -23.79% vs BOAT's -33.94%.

On 1-year performance, BOAT leads with 50.36% vs 39.15% for MADE. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOAT has performed better with a 50.36% return vs 39.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.62% for MADE.

MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: iShares and Tidal. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADE и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор