PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADCX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADCX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

MADCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MADCX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADCX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		1.43%30.47%-1.09%10.77%-24.12%-1.14%24.53%26.47%-10.73%42.09%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, MADCX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MADCX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.97% соответственно.

MADCX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.92%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.19%
1 год
31.88%
3 года*
11.43%
5 лет*
0.21%
10 лет*
8.65%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MADCX:
MADCX с VOOMADCX с EEMVMADCX с EEMMADCX с SCHDMADCX с MADVXMADCX с VWOMADCX с SSKEX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий MADCX и VTMFX

MADCX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MADCX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADCX
Ранг доходности на риск MADCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADCX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADCXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.34

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.94

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.73

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

8.12

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADCX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADCX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADCX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADCXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.48

Корреляция

Корреляция между MADCX и VTMFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADCX и VTMFX

Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		4.20%4.26%1.90%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MADCX и VTMFX

Максимальная просадка MADCX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADCXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-28.49%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-6.82%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-17.40%

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-21.87%

-21.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-4.00%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-3.57%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.45%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MADCX и VTMFX

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADCXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

2.86%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

4.82%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

8.55%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

8.51%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

9.10%

+9.17%