PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MADCX с EEMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADCX с EEMV

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV).

MADCX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г.. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MADCX или EEMV.

Корреляция

Корреляция между MADCX и EEMV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MADCX и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADCX:

-0.03

EEMV:

0.85

Коэф-т Сортино

MADCX:

0.06

EEMV:

1.25

Коэф-т Омега

MADCX:

1.01

EEMV:

1.17

Коэф-т Кальмара

MADCX:

-0.02

EEMV:

0.77

Коэф-т Мартина

MADCX:

-0.12

EEMV:

2.26

Индекс Язвы

MADCX:

7.31%

EEMV:

4.26%

Дневная вол-ть

MADCX:

18.66%

EEMV:

11.42%

Макс. просадка

MADCX:

-74.35%

EEMV:

-31.56%

Текущая просадка

MADCX:

-30.89%

EEMV:

-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, MADCX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции MADCX превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 3.29% против 2.27% соответственно.

MADCX

С начала года

3.35%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-0.83%

5 лет

3.68%

10 лет

3.29%

EEMV

С начала года

4.24%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

2.20%

1 год

9.45%

5 лет

6.49%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MADCX и EEMV

MADCX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADCX и EEMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MADCX
Ранг риск-скорректированной доходности MADCX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг риск-скорректированной доходности EEMV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADCX c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MADCX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADCX и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADCX и EEMV

Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности EEMV в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		1.84%1.91%1.67%2.22%0.94%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%0.56%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.36%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%

Просадки

Сравнение просадок MADCX и EEMV

Максимальная просадка MADCX за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и EEMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MADCX и EEMV

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...