Сравнение MADCX с EEMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV).
MADCX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г.. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MADCX или EEMV.
Основные характеристики
| MADCX | EEMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.76% | 12.42% |
| Дох-ть за 1 год | 15.19% | 20.08% |
| Дох-ть за 3 года | -5.46% | 1.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.76% | 3.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.47% | 2.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.85 | 13.95 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 14.77% | 9.55% |
| Макс. просадка | -66.58% | -31.56% |
| Текущая просадка | -25.34% | -2.35% |
Корреляция
Корреляция между MADCX и EEMV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MADCX и EEMV
С начала года, MADCX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции MADCX превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 4.47% против 2.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADCX и EEMV
MADCX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MADCX c EEMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADCX и EEMV
Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EEMV в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 1.45% | 1.67% | 2.22% | 5.72% | 0.97% | 1.53% | 0.98% | 0.48% | 1.82% | 1.34% | 0.56% | 0.55% |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.73% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% | 2.71% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок MADCX и EEMV
Максимальная просадка MADCX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и EEMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MADCX и EEMV
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.