PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MADCX с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADCX с EEM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

MADCX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MADCX или EEM.

Корреляция

Корреляция между MADCX и EEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MADCX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADCX:

-0.03

EEM:

0.44

Коэф-т Сортино

MADCX:

0.06

EEM:

0.79

Коэф-т Омега

MADCX:

1.01

EEM:

1.10

Коэф-т Кальмара

MADCX:

-0.02

EEM:

0.32

Коэф-т Мартина

MADCX:

-0.12

EEM:

1.44

Индекс Язвы

MADCX:

7.31%

EEM:

6.11%

Дневная вол-ть

MADCX:

18.66%

EEM:

19.23%

Макс. просадка

MADCX:

-74.35%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

MADCX:

-30.89%

EEM:

-14.97%

Доходность по периодам

С начала года, MADCX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции MADCX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 3.36% против 2.83% соответственно.

MADCX

С начала года

3.35%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-0.83%

5 лет

3.41%

10 лет

3.36%

EEM

С начала года

7.39%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

2.28%

1 год

8.20%

5 лет

6.49%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MADCX и EEM

MADCX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.

MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADCX и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MADCX
Ранг риск-скорректированной доходности MADCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADCX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MADCX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADCX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADCX и EEM

Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности EEM в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		1.84%1.91%1.67%2.22%0.94%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%0.56%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.26%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок MADCX и EEM

Максимальная просадка MADCX за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MADCX и EEM

Текущая волатильность для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) составляет 4.88%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MADCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...