PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MADCX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADCX с SCHD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

MADCX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MADCX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между MADCX и SCHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MADCX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADCX:

-0.03

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

MADCX:

0.06

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

MADCX:

1.01

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

MADCX:

-0.02

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

MADCX:

-0.12

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

MADCX:

7.31%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

MADCX:

18.66%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

MADCX:

-74.35%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

MADCX:

-30.89%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, MADCX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции MADCX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.29% против 10.27% соответственно.

MADCX

С начала года

3.35%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-0.83%

5 лет

3.68%

10 лет

3.29%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

13.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MADCX и SCHD

MADCX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADCX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MADCX
Ранг риск-скорректированной доходности MADCX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MADCX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADCX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADCX и SCHD

Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		1.84%1.91%1.67%2.22%0.94%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%0.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MADCX и SCHD

Максимальная просадка MADCX за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MADCX и SCHD

Текущая волатильность для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) составляет 4.88%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что MADCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...