Сравнение MADCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MADCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MADCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MADCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 1.43% | 30.47% | -1.09% | 10.77% | -24.12% | -1.14% | 24.53% | 26.47% | -10.73% | 42.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MADCX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MADCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.65% против 14.14% соответственно.
MADCX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 8.65%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MADCX и VOO
MADCX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MADCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MADCX
VOO
Сравнение MADCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.01 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.53 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.55 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 7.31 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MADCX и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADCX и VOO
Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 4.20% | 4.26% | 1.90% | 1.67% | 2.22% | 5.72% | 0.97% | 1.53% | 0.98% | 0.48% | 1.82% | 1.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MADCX и VOO
Максимальная просадка MADCX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MADCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.58% | -33.99% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -11.98% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -24.52% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | -33.99% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -5.55% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -3.72% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.55% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MADCX и VOO
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MADCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 5.34% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 9.47% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 18.11% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.82% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.99% | +0.28% |