PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MADCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADCX с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MADCX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MADCX или VOO.

Корреляция

Корреляция между MADCX и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MADCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADCX:

-0.03

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

MADCX:

0.06

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

MADCX:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MADCX:

-0.02

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

MADCX:

-0.12

VOO:

2.18

Индекс Язвы

MADCX:

7.31%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

MADCX:

18.66%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

MADCX:

-74.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MADCX:

-30.89%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, MADCX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции MADCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.29% против 12.31% соответственно.

MADCX

С начала года

3.35%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-0.83%

5 лет

3.68%

10 лет

3.29%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MADCX и VOO

MADCX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MADCX
Ранг риск-скорректированной доходности MADCX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MADCX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADCX и VOO

Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		1.84%1.91%1.67%2.22%0.94%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%0.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MADCX и VOO

Максимальная просадка MADCX за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MADCX и VOO

Текущая волатильность для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что MADCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...