PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADCX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADCX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

MADCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MADCX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADCX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		1.43%30.47%-1.09%10.77%-24.12%-1.14%24.53%26.47%-10.73%42.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, MADCX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции MADCX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.66% соответственно.

MADCX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.92%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.19%
1 год
31.88%
3 года*
11.43%
5 лет*
0.21%
10 лет*
8.65%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MADCX:
MADCX с VOOMADCX с EEMVMADCX с EEMMADCX с SCHDMADCX с MADVXMADCX с SSKEXMADCX с GLLSX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий MADCX и VWO

MADCX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

MADCX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADCX
Ранг доходности на риск MADCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADCX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADCXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.28

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.80

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.89

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

7.18

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADCX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADCX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADCX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADCXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между MADCX и VWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADCX и VWO

Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		4.20%4.26%1.90%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MADCX и VWO

Максимальная просадка MADCX за все время составила -66.58%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

MADCXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-67.68%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-12.23%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-32.80%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-36.39%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-8.13%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-15.93%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.22%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MADCX и VWO

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что MADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADCXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

7.41%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

12.26%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

17.83%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.21%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

19.18%

-0.91%