Сравнение MACPX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -0.22% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MACPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.99% соответственно.
MACPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.67%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и VTCLX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
MACPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MACPX
VTCLX
Сравнение MACPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.50 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.52 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 7.35 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и VTCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и VTCLX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.81% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и VTCLX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -55.18% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -12.20% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -24.98% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -34.56% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -6.12% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -7.61% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.53% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.42% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 9.68% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 18.43% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 17.23% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 18.26% | -6.83% |