Сравнение MACPX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -0.22% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MACPX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.67% против 7.28% соответственно.
MACPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.67%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и TPDAX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MACPX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MACPX
TPDAX
Сравнение MACPX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.18 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.82 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.59 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 13.57 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.18 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и TPDAX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.81% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и TPDAX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -22.29% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.58% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -17.58% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -22.29% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -4.97% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -4.94% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.01% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и TPDAX
Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) составляет 4.08%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.40% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 9.86% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 12.29% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 10.14% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 9.87% | +1.56% |