Сравнение MACPX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -0.22% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MACPX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.67% против 2.53% соответственно.
MACPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.67%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и STDAX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
MACPX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
MACPX
STDAX
Сравнение MACPX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 4.33 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 7.27 | -5.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.54 | -1.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 6.81 | -5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 32.75 | -24.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 4.33 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.43 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.38 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.00 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и STDAX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.81% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и STDAX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -76.81% | +35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -0.59% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -2.91% | -18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -26.89% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -9.47% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -31.94% | +26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.12% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и STDAX
BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MACPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.40% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 0.64% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 0.93% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 1.95% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 6.69% | +4.74% |