Сравнение MACPX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
MACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MACPX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACPX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | -0.22% | 15.58% | 12.77% | 16.88% | -15.50% | 16.76% | 15.37% | 21.86% | -3.18% | 14.61% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MACPX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции MACPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.67% против 19.48% соответственно.
MACPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.67%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACPX и NASDX
MACPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
MACPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
MACPX
NASDX
Сравнение MACPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACPX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.04 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.63 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.87 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 7.07 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между MACPX и NASDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACPX и NASDX
Дивидендная доходность MACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACPX BlackRock Sustainable Balanced Fund | 8.81% | 8.79% | 7.66% | 3.00% | 3.91% | 12.46% | 4.22% | 5.49% | 8.12% | 19.65% | 4.94% | 5.32% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MACPX и NASDX
Максимальная просадка MACPX за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACPX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -83.16% | +41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -12.70% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -35.33% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -35.33% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -8.91% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -34.59% | +29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 3.37% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACPX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Balanced Fund (MACPX) составляет 4.08%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MACPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 6.54% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 12.89% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 22.75% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 23.07% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 22.63% | -11.20% |