Сравнение MACIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MACIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | -2.18% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MACIX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.67% против 7.10% соответственно.
MACIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.67%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACIX и TPDAX
MACIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MACIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MACIX
TPDAX
Сравнение MACIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.07 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.68 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.33 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 12.75 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.07 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.95 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MACIX и TPDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACIX и TPDAX
Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 6.20% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MACIX и TPDAX
Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -22.29% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -7.58% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -17.58% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.41% | -22.29% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.56% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -4.94% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.98% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACIX и TPDAX
Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 2.29%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 4.00% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 9.73% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 12.21% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 10.12% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 9.86% | -2.75% |