PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MACIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		-2.18%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%2.63%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MACIX показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

MACIX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.10%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.39%
10 лет*
5.67%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.37%
1 год
11.99%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Conservative Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с TCAAXMACIX с CONWXMACIX с CSTAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий MACIX и PALDX

MACIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MACIX
MFS Conservative Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MACIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.65

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

6.83

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.71

+0.08

Корреляция

Корреляция между MACIX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACIX и PALDX

Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		6.20%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MACIX и PALDX

Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-26.16%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-8.20%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-20.47%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.96%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.16%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.70%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MACIX и PALDX

Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 2.29%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.05%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

5.86%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

11.52%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

12.08%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

12.75%

-5.64%