PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 12.76% против 20.72% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий MACGX и WWNPX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

MACGX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.15

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.46

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.20

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

0.32

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.50

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.24

Корреляция

Корреляция между MACGX и WWNPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и WWNPX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и WWNPX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-67.87%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-32.61%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-41.13%

-36.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-43.51%

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-15.90%

-34.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-13.85%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

20.16%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и WWNPX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеют волатильность 9.52% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

9.22%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

24.58%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

36.48%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

32.56%

+15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

28.17%

+11.04%