Сравнение MACGX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 12.76% против 3.29% соответственно.
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и VLEQX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
MACGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
MACGX
VLEQX
Сравнение MACGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.24 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.14 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.08 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и VLEQX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и VLEQX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и VLEQX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -35.60% | -42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -11.43% | -16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -33.46% | -44.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -35.60% | -42.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -19.59% | -31.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -12.40% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 3.37% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и VLEQX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 4.03% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 8.50% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 16.35% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 19.30% | +29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 19.25% | +19.96% |