Сравнение MACGX с TALTX
MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both mutual funds - MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while TALTX is a Multistrategy fund managed by Morgan Stanley. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. MACGX charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности MACGX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MACGX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 14.70%
TALTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MACGX и TALTX
Correlation
The correlation between MACGX and TALTX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACGX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
MACGX
TALTX
Сравнение MACGX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 21.79 | -21.46 |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и TALTX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки TALTX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACGX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | 0.00% | -77.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | 0.00% | -40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | 0.00% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACGX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.81% | 1.43% | +26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 1.43% | +46.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 1.43% | +37.94% |
Сравнение комиссий MACGX и TALTX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и TALTX
Ни MACGX, ни TALTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MACGX and TALTX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MACGX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор