Сравнение MACGX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции MACGX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 12.76% против 21.10% соответственно.
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и KMKNX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
MACGX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
MACGX
KMKNX
Сравнение MACGX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.58 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и KMKNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и KMKNX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и KMKNX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -65.47% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -19.52% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -31.47% | -46.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -31.47% | -46.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -10.15% | -40.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -15.29% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 10.58% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и KMKNX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 7.07% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 17.87% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 24.61% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 26.44% | +21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 23.39% | +15.82% |