PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MACGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.76% против 10.91% соответственно.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий MACGX и FSMAX

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

MACGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.91

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.40

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.39

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

5.70

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.91

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.18

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между MACGX и FSMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и FSMAX

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и FSMAX

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-50.55%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-14.64%

-12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-36.31%

-41.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

-50.55%

-27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-7.18%

-43.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-12.29%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

3.57%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и FSMAX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

7.01%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

13.51%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

23.00%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

22.36%

+26.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

30.21%

+9.00%