Сравнение MACGX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и FAM Value Fund (FAMVX).
MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MACGX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACGX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции MACGX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 12.76% против 9.72% соответственно.
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACGX и FAMVX
MACGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
MACGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
MACGX
FAMVX
Сравнение MACGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACGX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.47 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 1.65 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.38 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MACGX и FAMVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACGX и FAMVX
MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок MACGX и FAMVX
Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -51.12% | -26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -11.38% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.61% | -22.77% | -54.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.61% | -37.73% | -39.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.74% | -7.14% | -43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -6.45% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 3.25% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACGX и FAMVX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что MACGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 5.52% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 10.21% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 17.91% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 17.08% | +31.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 18.15% | +21.06% |