PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MACGX с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MACGX с ARKF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MACGX и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MACGX и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%18.86%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.34%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Доходность по периодам

С начала года, MACGX показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -20.34%.

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%

ARKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-32.44%
1 год
11.98%
3 года*
26.39%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG

Сравнение комиссий MACGX и ARKF

MACGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF

Доходность на риск

MACGX vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MACGX c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MACGXARKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.32

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.72

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.37

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.73

0.87

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MACGX vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MACGX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKF равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MACGX и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MACGXARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между MACGX и ARKF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MACGX и ARKF

MACGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MACGX и ARKF

Максимальная просадка MACGX за все время составила -77.61%, примерно равная максимальной просадке ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACGX и ARKF.

Загрузка...

Показатели просадок

MACGXARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-78.63%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-38.50%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.61%

-75.37%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.74%

-40.29%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-34.96%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

16.21%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MACGX и ARKF

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) составляет 9.52%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что MACGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MACGXARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

11.92%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

26.23%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

38.03%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.42%

42.77%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

39.96%

-0.75%