Сравнение MA с XRP-USD
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MA returned 6.66%/yr vs 5.19%/yr for XRP-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.47%.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between MA and XRP-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
MA
XRP-USD
Сравнение MA c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.67 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.06 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и XRP-USD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -95.87% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -69.23% | +48.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -69.23% | +48.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -77.83% | +49.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -67.62% | +49.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -70.99% | +61.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 43.98% | -33.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и XRP-USD
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 14.05% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 46.30% | -28.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 56.19% | -33.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 72.34% | -48.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 111.77% | -84.85% |
Часто задаваемые вопросы
MA and XRP-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.05%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs XRP-USD's -95.87%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор