Сравнение MA с UPST
MA (Mastercard Incorporated) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, MA returned 6.95%/yr vs -26.66%/yr for UPST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -12.97%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -28.97%.
MA
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -12.97%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- -14.75%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 18.63%
UPST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -45.91%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -26.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -12.97% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 6.98% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -28.97% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
Correlation
The correlation between MA and UPST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MA:
$442.25B
UPST:
$3.01B
MA:
$17.28
UPST:
$0.47
MA:
28.67
UPST:
66.28
MA:
1.67
UPST:
0.28
MA:
13.15
UPST:
2.81
MA:
65.79
UPST:
4.11
MA:
$33.94B
UPST:
$1.16B
MA:
$26.70B
UPST:
$810.61M
MA:
$21.23B
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. UPST — Ранг доходности на риск
MA
UPST
Сравнение MA c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.65 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.97 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.26 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.03 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок MA и UPST
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -96.90% | +34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -71.21% | +50.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -72.72% | +51.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -96.90% | +68.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.94% | -92.04% | +75.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -76.15% | +66.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 47.33% | -37.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и UPST
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.58%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 21.23% | -14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 50.15% | -32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 71.02% | -48.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 103.80% | -79.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 114.05% | -87.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и UPST
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как UPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и UPST
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MA and UPST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.23%) compared to MA (6.58%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs UPST's -96.90%.
UPST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор