Сравнение MA с SOL-USD
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MA returned 6.66%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 32.83% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between MA and SOL-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
MA
SOL-USD
Сравнение MA c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.72 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.16 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и SOL-USD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -96.27% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -74.89% | +53.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -76.28% | +55.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -96.27% | +68.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -73.76% | +55.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -51.42% | +41.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 53.06% | -42.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и SOL-USD
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 17.62% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 46.90% | -29.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 60.08% | -37.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 82.35% | -58.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 99.82% | -72.90% |
Часто задаваемые вопросы
MA and SOL-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SOL-USD's -96.27%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор