Сравнение MA с SAP
MA (Mastercard Incorporated) and SAP (SAP SE) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 18.64% против 9.59% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам MA и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between MA and SAP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.45 |
The correlation between MA and SAP shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
SAP:
$191.76B
MA:
$17.28
SAP:
€6.13
MA:
28.36
SAP:
23.16
MA:
1.65
SAP:
0.49
MA:
13.01
SAP:
4.46
MA:
65.09
SAP:
3.70
MA:
$33.94B
SAP:
€37.34B
MA:
$26.70B
SAP:
€27.51B
MA:
$21.23B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. SAP — Ранг доходности на риск
MA
SAP
Сравнение MA c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.75 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.94 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.58 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и SAP
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -87.91% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -47.71% | +26.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -47.71% | +26.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -47.71% | +19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -51.31% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -46.45% | +28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -28.24% | +18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 28.29% | -17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и SAP
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 14.54% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 30.61% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 34.27% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 28.76% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 28.37% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и SAP
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и SAP
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
MA and SAP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs SAP's -87.91%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор