Сравнение MA с COR
MA (Mastercard Incorporated) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 17.47%/yr for COR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции COR по среднегодовой доходности: 18.64% против 17.47% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам MA и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between MA and COR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between MA and COR has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
COR:
$55.03B
MA:
$17.28
COR:
$13.07
MA:
28.36
COR:
21.55
MA:
1.65
COR:
10.24
MA:
13.01
COR:
0.17
MA:
65.09
COR:
16.20
MA:
$33.94B
COR:
$328.68B
MA:
$26.70B
COR:
$11.66B
MA:
$21.23B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. COR — Ранг доходности на риск
MA
COR
Сравнение MA c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.12 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.33 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и COR
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -71.01% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -32.44% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -32.44% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -32.44% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -32.44% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -24.54% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -13.62% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 11.68% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и COR
Mastercard Incorporated (MA) и Cencora Inc. (COR) имеют волатильность 6.46% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.51% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 26.93% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 30.20% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 22.30% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 27.48% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и COR
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности COR в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и COR
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
MA and COR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (6.51%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs COR's -71.01%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор