Сравнение MA с CHPS
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past 3 years, MA returned 11.76%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
MA
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 10.20%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 20.37%
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -2.91% | 9.04% | 24.17% | 6.60% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between MA and CHPS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between MA and CHPS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. CHPS — Ранг доходности на риск
MA
CHPS
Сравнение MA c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 6.42 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 23.71 | -23.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и CHPS
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -39.44% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -21.52% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -39.44% | +18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -21.52% | +14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -9.15% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 5.82% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и CHPS
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 7.21%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 21.77% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 38.10% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 43.24% | -21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 36.55% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 36.55% | -9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и CHPS
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.61% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
MA and CHPS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to MA (7.21%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs CHPS's -39.44%.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор