PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с BIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с BIP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 13.20%/yr for BIP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и BIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у BIP с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции BIP по среднегодовой доходности: 18.64% против 13.20% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

BIP

1 день
-0.23%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.75%
6 месяцев
12.72%
1 год
18.75%
3 года*
6.46%
5 лет*
5.90%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и BIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		12.75%15.15%6.40%6.64%-20.73%27.77%15.45%51.38%-19.15%39.72%

Correlation

The correlation between MA and BIP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г.

0.30

The correlation between MA and BIP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$437.55B

BIP:

$17.60B

EPS

MA:

$17.28

BIP:

$0.91

Коэффициент P/E

MA:

28.36

BIP:

42.26

Коэффициент PEG

MA:

1.65

BIP:

0.22

Коэффициент P/S

MA:

13.01

BIP:

0.73

Коэффициент P/B

MA:

65.09

BIP:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

BIP:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

BIP:

$6.49B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

BIP:

$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Brookfield Infrastructure Partners LP

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с BIP:
BIP с BIPCBIP с BEPBIP с BNBIP с BIP-UN.TOBIP с XLUBIP с MAINBIP с UTG

Доходность на риск

MA vs. BIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIP
Ранг доходности на риск BIP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c BIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MABIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.96

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.46

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.51

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

3.27

-4.86

MA vs. BIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BIP равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и BIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и BIP

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и BIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MABIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-56.07%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-12.50%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-41.11%

+20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-49.85%

+21.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-51.33%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-2.58%

-15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-10.25%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

5.76%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и BIP

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MABIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.97%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

15.04%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

19.67%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

26.66%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

28.01%

-1.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и BIP

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BIP в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		4.62%4.95%5.10%4.86%4.65%3.35%3.92%4.02%5.44%3.88%4.62%5.59%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и BIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Brookfield Infrastructure Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
8.40B
6.30B
(MA) Общая выручка
(BIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и BIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Brookfield Infrastructure Partners LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
26.9%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

BIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

BIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

BIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

MA and BIP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.46%) compared to BIP (4.97%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs BIP's -56.07%.

BIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и BIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор