PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA.NEO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MA.NEO с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MA.NEO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MA.NEO и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
MA.NEO
Mastercard Inc CDR		-13.78%6.43%22.59%22.17%-4.59%17.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.12%12.42%35.71%23.54%-12.34%4.35%
Разные валюты инструментов

MA.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MA.NEO показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.43%.

MA.NEO

1 день
-1.44%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-11.40%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-2.02%
1 год
14.69%
3 года*
19.76%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Inc CDR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MA.NEO:
MA.NEO с MAMA.NEO с VMA.NEO с POW.TOMA.NEO с NA.TOMA.NEO с VUAG.LMA.NEO с MSFT.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MA.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA.NEO
Ранг доходности на риск MA.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA.NEO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA.NEO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA.NEO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA.NEO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MA.NEOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.82

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.22

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.26

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

4.63

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA.NEO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA.NEO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA.NEO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MA.NEOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.82

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.09

-0.64

Корреляция

Корреляция между MA.NEO и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA.NEO и VOO

Дивидендная доходность MA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA.NEO
Mastercard Inc CDR		0.89%0.76%0.69%0.72%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MA.NEO и VOO

Максимальная просадка MA.NEO за все время составила -28.75%, примерно равная максимальной просадке VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA.NEO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MA.NEOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.75%

-33.99%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-8.90%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.40%

-5.44%

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-3.72%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

2.57%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MA.NEO и VOO

Mastercard Inc CDR (MA.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что MA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MA.NEOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.24%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

9.56%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

17.94%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

14.91%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

16.28%

+7.10%