PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA.NEO с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA.NEO с MSFT.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO).

Доходность

Сравнение доходности MA.NEO и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MA.NEO и MSFT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MA.NEO
Mastercard Inc CDR		-13.78%6.43%22.59%22.17%-4.59%17.36%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-23.12%12.65%11.26%56.34%-29.26%1.66%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, MA.NEO показывает доходность -13.78%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -23.12%.

MA.NEO

1 день
-1.44%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-11.40%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT.TO

1 день
1.07%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-23.12%
6 месяцев
-28.27%
1 год
-4.17%
3 года*
8.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Inc CDR

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с MA.NEO:
MA.NEO с MAMA.NEO с VOOMA.NEO с VMA.NEO с POW.TOMA.NEO с NA.TOMA.NEO с VUAG.L
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с NVDA.NEOMSFT.TO с META.TO

Доходность на риск

MA.NEO vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA.NEO
Ранг доходности на риск MA.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA.NEO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA.NEO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA.NEO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA.NEO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA.NEO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA.NEO c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MA.NEOMSFT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

-0.16

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

-0.04

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.12

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

-0.30

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA.NEO vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA.NEO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA.NEO и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MA.NEOMSFT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.16

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.18

+0.27

Корреляция

Корреляция между MA.NEO и MSFT.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA.NEO и MSFT.TO

Дивидендная доходность MA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MSFT.TO в 0.95%

TTM20252024202320222021
MA.NEO
Mastercard Inc CDR		0.89%0.76%0.69%0.72%0.74%0.00%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.95%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%

Просадки

Сравнение просадок MA.NEO и MSFT.TO

Максимальная просадка MA.NEO за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки MSFT.TO в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA.NEO и MSFT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MA.NEOMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.75%

-37.95%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-34.43%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.40%

-31.68%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-11.92%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

13.12%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MA.NEO и MSFT.TO

Mastercard Inc CDR (MA.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что MA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MA.NEOMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.52%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

19.25%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

26.60%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

27.01%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

27.01%

-3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA.NEO и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc CDR и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
8.60B
(MA.NEO) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию