Сравнение MA.NEO с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MA.NEO и VUAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MA.NEO и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MA.NEO Mastercard Inc CDR | -13.78% | 6.43% | 22.59% | 22.17% | -4.59% | 17.36% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -2.96% | 12.22% | 35.96% | 23.20% | -12.82% | 2.04% |
Разные валюты инструментов
MA.NEO торгуется в CAD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA.NEO показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 28.89%.
MA.NEO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- 28.89%
- 6 месяцев
- 30.28%
- 1 год
- 52.02%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA.NEO vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
MA.NEO
VUAG.L
Сравнение MA.NEO c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc CDR (MA.NEO) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA.NEO | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 1.32 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 4.06 | -4.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.60 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 7.59 | -8.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 28.10 | -29.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA.NEO | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.32 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.97 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между MA.NEO и VUAG.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA.NEO и VUAG.L
Дивидендная доходность MA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA.NEO Mastercard Inc CDR | 0.89% | 0.76% | 0.69% | 0.72% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Просадки
Сравнение просадок MA.NEO и VUAG.L
Максимальная просадка MA.NEO за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA.NEO и VUAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MA.NEO | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.75% | -25.61% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -24.47% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.40% | -24.47% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -3.58% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 2.48% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA.NEO и VUAG.L
Текущая волатильность для Mastercard Inc CDR (MA.NEO) составляет 7.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 30.89%. Это указывает на то, что MA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MA.NEO | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 30.89% | -23.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 31.64% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 39.16% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 21.37% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 38.80% | -15.42% |