Сравнение HPE с SMCI
HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — HPE in Communication Equipment, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, HPE returned 19.74%/yr vs 29.11%/yr for SMCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPE и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPE показывает доходность 104.86%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции HPE уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 19.74% против 29.11% соответственно.
HPE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 30.10%
- С начала года
- 104.86%
- 6 месяцев
- 101.34%
- 1 год
- 174.18%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- 30.67%
- 10 лет*
- 19.74%
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
Сравнение доходности по годам HPE и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 104.86% | 15.54% | 29.14% | 9.72% | 4.49% | 37.37% | -21.94% | 23.74% | -5.62% | 7.83% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between HPE and SMCI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between HPE and SMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HPE:
$66.11B
SMCI:
$21.86B
HPE:
$1.10
SMCI:
$2.70
HPE:
44.40
SMCI:
12.00
HPE:
0.56
SMCI:
0.27
HPE:
1.71
SMCI:
0.63
HPE:
2.61
SMCI:
2.89
HPE:
$38.88B
SMCI:
$33.70B
HPE:
$5.56B
SMCI:
$2.83B
HPE:
$2.70B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPE vs. SMCI — Ранг доходности на риск
HPE
SMCI
Сравнение HPE c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPE | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.03 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | -0.37 | +7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | -0.60 | +17.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPE и SMCI
Максимальная просадка HPE за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -84.84% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -66.18% | +42.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -84.84% | +36.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -84.84% | +36.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.88% | -84.84% | +27.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -72.69% | +59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -32.04% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 40.15% | -29.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPE и SMCI
Текущая волатильность для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) составляет 26.72%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.06%. Это указывает на то, что HPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.72% | 47.06% | -20.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 78.27% | -38.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.08% | 86.91% | -37.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.11% | 87.07% | -47.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.09% | 71.47% | -34.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPE и SMCI
Дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 1.14% | 2.22% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 70.62% | 0.99% | 0.36% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPE и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hewlett Packard Enterprise Company и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPE и SMCI
HPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в -3.34B при выручке в 10.68B, что соответствует валовой рентабельности в -31.3%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
HPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 10.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
HPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 604.00M при выручке в 10.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
HPE and SMCI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.06%) compared to HPE (26.72%). In terms of maximum drawdown, HPE dropped -56.88% vs SMCI's -84.84%.
HPE currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPE и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор