PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZUSX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZUSX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LZUSX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZUSX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		-7.32%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%31.71%-3.36%15.79%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, LZUSX показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

LZUSX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-3.02%
1 год
11.11%
3 года*
11.77%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.48%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Focus Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VOOLZUSX с VEMAXLZUSX с VYMLZUSX с ICMPX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий LZUSX и YFSIX

LZUSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio

Доходность на риск

LZUSX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZUSX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZUSXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.99

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.36

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

4.42

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZUSX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZUSX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZUSX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZUSXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.99

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между LZUSX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZUSX и YFSIX

Дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		14.90%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZUSX и YFSIX

Максимальная просадка LZUSX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZUSX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZUSXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.40%

-35.10%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.20%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-25.14%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-11.03%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.93%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.38%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LZUSX и YFSIX

Текущая волатильность для Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) составляет 3.67%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что LZUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZUSXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

9.23%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

19.89%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

21.29%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

15.11%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

16.20%

+1.48%